Teoria di Caos







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Teoria del Caos non é una teoria del disordine come ritengono alcune persone bensì al contrario é una teoria di un ordine diverso, per dire meglio la teoria di un ordine superiore di cui siamo inconsapevoli.

Per la prima volta la nozione di «CAOS» applicato ai mercati finanziari aveva usato il noto analista e trader americano il dottore Bill Williams nel suo primo libro «Trading Chaos» pubblicato nel 1995.

Il «CAOS» secondo l’autore sono le nuove informazioni in arrivo che si presentano come un genere di energia che attraverso una reazione a essa stessa e le azioni dei soggeti del mercato comincia a spostare su o giù prezzi di attivi finanziari e quelli di materie prime. Il «CAOS» é la libertà. La libertà di sensazione del mondo, di pensiero, di movimento. Il «CAOS» é la linea del minore sforzo che segue l’energia. Il «TRADING CHAOS » é una nota strategia di commercio riferita al commercio borsistico alla base di cui sono i principi del movimento non lineare. 

Analisi del tratto grafico inciso dal movimento dei prezzi ci permette rivelare certe regolarità che ulteriormente servono da segnali di trading per i trader ed analisti.

Questa pagina del sito non pone l’obiettivo nuovamente ripetere e definire la Teoria del Caos sui mercari finanziari. Ce n’é un abbondanza del materiale trattante «Trading Chaos» nell’Internet. Anzi meglio più volte rileggere la fonte originale e andare a seguire un corso di formazione dall’autore stesso sulla strategia. Il mio scopo é in forma riassuntiva e al massimo sintetica delineare i postulati principali della teoria e i segnali di trading della strategia presentandoVi in seguito i propri prodotti di software relativi a questa teoria che vanno a generare tutti i segnali di acquisto, fare imparare il «CAOS» a lavorare utilizzando il soft specializzato.

Nel libro «Trading Chaos» Bill Williams, aspetti psicologici del trading a parte, definisce le seguenti nozioni e i segnali di trading :

1.Il «Cuscinetto di sicurezza» é un limite delle perdite che si può concedere il trader per non distruggere un suo conto commerciale al punto del «mercato ubriaco» . Il «Cuscinetto di sicurezza» si posiziona di una deviazione minima del prezzo, più in alto o più in basso rispetto al valore minimo o massimo della seconda barra (candella) del periodo temporale di livello più alto che precede quello in questione. Per una banda giornaliera di trading come livello più alto viene ritenuta una settimana. Per i grafici a 4 ore sarà un giorno. Cioé deve essere presente la moltiplicità uguale più o meno alla cifra 5.
 

2.Barre. Candelle. Valutazione grossolana della direzione di trend a seconda di nel quale terzo é avvenuta la chiusura della ultima barra. Descrizione delle barre rialzista e ribassista estremi la cui formazione evidenzia il cambiamento eventuale dell’andamento del mercato. Descrizione delle barre dei «tuffatori» o «alpinisti» che indicano l’andamento di trend orientato. Delle barre neutrali che piùttosto comprovano la direzione orientata ormai formata dell’andamento del mercato che il suo cambiamento.
 

3.Frattale  é un modello grafico di prezzo che si compone da una serie di 5 barre sequenziali con la barra media del valore di prezzo più alto rispetto alle barre più vicine ovvero più basso. Il frattale di valore alto della barra media significa il frattale di acquisto ed il frattale del valore basso della barra di prezzo media é detto il frattale di vendita. Superamento da un seguente movimento di prezzo del livello frattale in una o in un’altra direzione segnala la formazione del movimento di prezzo ad impulsi orientato avente potentialità del ricavo del profitto.
 

4.Segnale frattale, start frattale, stop frattale (stop-inversione frattale). Ci sono due tipi di segnali frattali. Segnali di acquisto e segnali di vendita. Ad osservare il grafico da destra a sinistra, il segnale frattale di acquisto sarà un frattale completamente formato, il valore della barra centrale di cui é superiore a quello di due barre vicine sulla sua destra e sinistra e sarà presente uno start frattale completamente formato collocato più a sinistra dal segnale frattale. E respettivamente il segnale frattale di vendita é il frattale il valore della barra centrale di cui é inferiore a quello di due barre vicine sulla sua destra e sinistra ed é presente uno start frattale completamente formato collocato più a sinistra dal segnale frattale. La perforazione del segnale frattale ci fa entare nel mercato in direzione della perforazione. Lo start frattale é il primo frattale collocato nel grafico più a sinistra del segnale frattale. Se il prezzo dopo aver formato il segnale frattale é rotolato indietro allo start frattale ciò annula tutti i segnali di trading e noi dobbiamo aspettare la formazione del seguente segnale frattale per piazzare il nostro ordine pendente di una deviazione minimale del prezzo al di sopra (sotto) del livello del segnale frattale. Lo stop frattale é un secondo frattale orientato in direzione opposta al segnale frattale.
 

5. Movimento ondulatorio del mercato. La distanza tra i frattali orientati in direzioni opposte si denomina la onda di mercato.  La teoria delle onde presuppone il movimento dei prezzi che graficamente forma 8 onde nella seguente conseguenza: la prima onda é  impulsiva, la seconda correttiva, la terza impulsiva e di regola la più lunga di tutte le onde, la quarta correttiva e si ritiene la più complessa tra tutte le onde , la quinta impulsiva. Alle cinque onde seguono tre onde correttive A,B e C. La onda A é orientata contro il trend ondulatorio, la onda B é corettiva dell’onda A ed é orientata lungo il trend principale che aveva formato le «cinque onde». E la terza onda C si muove in direzione opposta al trend principale. Il movimento a onde forma i cicli di trend.  La onda é la struttura principale del mercato. Il frattale é la struttura principale della onda.
 

6.  Il ritmo di mercato. Il primo accenno degli indicatori e di loro settaggio.  Bill Williams ha proposto impiegare le tre medie mobili semplici di chiusura con i parametri 5, 13, 34 nonché l’indicatore MACD con i parametri (5,34,5).  Il segnale di trading di acquisto si forma in caso la seguenza delle linee spianate é 5>13>34 e l’istogramma dell’indicatore  MACD sta crescendo. Il segnale di vendita viene generato se le linee spianate sono in questa seguenza 5<13<34 e il MACD diminuisce i propri valori.


Con l’evoluzione della ingegneria di computer e del software specializzato in commercio ed analisi la Teoria del Caos sui mercati finanziari sta sviluppando.  Bill Williams si avvale di nuove opportunità che ci dà il computer applicandole ai mercati relativamente tranquilli. In seguito agli esiti delle ricerche l’autore aveva pubblicato il suo secondo libro «New trading dimensions » («Nuove dimensioni del commercio borsisitico») nella quale estende in modo rilevante l’elenco dei segnali di trading specifici. Le medie mobili semplici descritte nel primo libro adottano i nuovi parametri e costruiscono un indicatore assolutamente nuovo che si chiama l’Alligatore. Segnali di entrata nel mercato ai punti di perforazione dei frattali escono a seconda di loro posizione rispetto alla bocca dell’Alligatore. L’autore mette in uso dei trader due nuovi indicatori AO (Awesome Oscillator) e AC ( Accelerator Oscillator). Descrive in modo preciso segnali provenienti da questi indicatori. Cercheró di elencare questi segnali. E loro descrizione e visualizzazione si guardi sulla pagina «Indicatori» di questo sito.


Segnali provenienti direttamente dal grafico dei prezzi e dall’indicatore l’Alligatore cosi come descritto nel libro libro «New trading dimensions». Negoziamo in direzione del trend in sviluppo. Non operiamo in assenza del trend.

La presenza o assenza del trend determiniamo secondo le linee dell’indicatore l’Alligatore. Se le linee sono intrecciate tra di loro, il trend sul mercato é assente.  Se le linee dell’Alligatore sono dilargate e orientate in una stessa direzione ció significa che il mercato é in trend all’interno dell’onda di trend di questo o di quello livello. Negoziare occorre in direzione delle linee aperte dell’indicatore. Il punto di entrata nel mercato del trend rialzista é la perforazione del frattale sopra la linea dei denti dell’Alligatore (linea rossa), e quello nel mercato del trend ribassista é la perforazione frattale sotto la linea suddetta. Perció il trader rimarrà mai fuori dal trend che si prospetta.


Se dopo un periodo d crescita o di discesa, con le linee aperte dell’Alligatore, il prezzo del periodo é chiuso nella bocca dell’indicatore ció indicherebbe che dopo un periodo del movimento di trend il mercato passa alla fase di correzione, consolidazione oppure eventualmente alla svolta.

Nel grafico si puó individuare le «Linee di bilancio». Ne fanno parte:
-    segnale di acquisto sopra la linea di bilancio
-    segnale di vendita sotto la linea di bilancio
-    segnale di acquisto sotto la linea di bilancio
-    segnale di vendita sopra la la linea di bilancio
Rammento che la linea di bilancio per una banda giornaliera é la linea blu dell’indicatore Alligatore quale la linea della mascella.
Segnali dall’indicatore AO (Awesome Oscillator):
-    segnale di formazione della divergenza del prezzo e degli indici dell’oscillatore «Due picchi». Pure nel caso in cui la divergenza sil mercato é assente, questo segnale indica al trader che nel mercato il movimento di trend rallenta.
-    segnale di passaggio dell’istogramma dell’indicatore AO attraverso lo zero
-    segnale di inversione del colore dell’istogramma a quello opposto relativo al trend preimpostato dall’indicatore l’Alligatore. Il segnale si chiama il «Piattino».
Segnali dall’indicatore AC (Accelerator Oscillator) :

Ci sono tre tipi  di segnali da questo indicatore. Primi due tipi dei segnali dall’istogramma arrivano quando l’istogramma dell’indicatore AC é posto al di sopra o al di sotto della linea dello zero. Se si formano due barre sequenziali dell’istogramma al di sopra della linea dello zero la perforazione al rialzo del valore più alto della barra corrispondente con la seconda tale colonna  dell’istogramma AC sarà ritenuta un segnale di acquisto. La stessa cosa con il segnale di vendita ma con l’istogramma AC in una diversa posizione e sotto la linea dello zero. Il terzo tipo del segnale é il colore stesso dell’istogramma dell’indicatore AC. Se é di color verde ciò significa che i prezzi sul mercato sono al rialzo, se colorato di rosso significa che i prezzi tendono al ribasso. Il cambiamento del colore dell’istogramma dall’indicatore AC avvisa il trader che tra breve si cambi il colore anche l’istogramma dell’indicatore AO.
 

La evoluzione accelerata della tecnica di computer agli inizi del secolo XXI non solo ha reso possibile di impiegare le nuovissime strumenti di analisi del mercato ma anche ha portato alle nuove opportunità in quel che concerne del trading di computer che ha cambiato in modo rilevante il comportamento dei prezzi di mercato. Il mercato si é fatto più volatile e flessibile. Bill Williams con sua figlia Justine nel suo recente libro «Trading Chaos second edition» hanno apportato i cambiamenti essenziali nella tattica del commercio e correzioni nella loro interpretazione degli indici degli indicatori. Le nuove moderne metodologie del commercio con l’uso della strategia del «Trading Chaos » escludono dal modello analitico l’indicatore AC e i segnali da esso provenienti. Nel grafico rimangono solo tre indicatori – l’indicatore l’Alligatore con gli stessi settaggi, l’indicatore Frattali e l’indicatore AO. Ora questi si chiama Super AO. L’analisi del grafico parte dall’analisi delle barre ultimamente formatesi e di loro posizione rispetto alle linee dell’indicatore l’Alligatore. Nel libro di nuovo si riferisce alle nozioni di barre estremali, neutrali ed orientati. Si descrivono i segnali dei frattali e come comprendere  l’andamento del mercato attraverso l’indicatore l’Alligatore, si danno esempi che aiutano a capire le nozioni di divergenza e di Squat-barra. L’ultimo dei tre libri essenzialmente riduce il numero dei segnali di trading di mercato :

-    il «Segnale del Primo Saggio» - la formazione della barra divergente rialzista o ribassista. (B/D/B)
-    il «Segnale del Secondo Saggio» - il segnale di aggiunta al punto di perforazione del prezzo massimo (minimo) della barra corrispondente con la colonna terza di numero dell’istogramma dell’indicatore Super AO.
-    il «Segnale del Terzo Saggio» - la entrata nel mercato al punto di perforazione del livello frattale.
Nel libro vengono precisamente regolamentati i segnali relativi alla posizione dei punti di protezione del profitto commerciale e quelli di entrata e uscita dall’mercato. La strategia di trading sta diventando più aggressiva e flessibile, adeguata ai mercati contemporanei. Negoziare con questo sistema da un lato é molto vantaggioso, ma da un altro lato estremamente pericoloso. Il  pericolo si cela nell’assenza di formazione, nell’interpretazione sbagliata dei segnali descritti nella edizione russa del libro, nell’assenza del software speciale. La missione di questo sito sta nel dare al trader la opportunità di imparare il trading avvalendosi della strategia «Trading Chaos » con l’utilizzo del video corso d’autore didattico Home Study Course di Bill e Justine Williams, munire del soft specializzato per il trading efficace secondo la detta strategia .

Buona fortuna nel trading! Il TREND é con noi!




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