die Chaostheorie







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Die Theorie des Chaos ist keine Theorie der  Unordnung oder Verwirrung, wie mancher meint, sondern ganz umgekehrt, die Theorie einer anderen Ordnung, genauer zu sagen, einer höheren, von uns nicht begriffenen Ordnung.


Erstmals wurde der Begriff «CHAOS» in bezug auf Finanzmärkte vom bekannten amerikani¬schen Analytiker und Trader Doktor Bill Williams in seinem ersten Buch «Handelschaos», herausgegeben 1995, angewandt.


Als «CHAOS» bezeichnet der Autor die eingehende neue Information, eine Art von Energie, die durch die Reaktion darauf und nachfolgende Handlungen von Subjekten des Marktes die Preise der Finanz- und Rohstoffaktiva nach oben oder nach unten zu bewegen beginnt. Das «CHAOS» ist die Freiheit. Die Freiheit der Weltwahrnehmung, des Denkens, der Bewegung. Das «CHAOS» – das  ist der Weg des kleinsten Widerstandes, an dem entlang sich die Energie bewegt. Das «HANDELSCHAOS» ist eine bekannte Handelsstrategie im bezug auf den Börsenhandel, der die Prinzipien der nichtlinearen Bewegung zugrunde gelegt sind.


Die Analyse der graphischen Spur, die die Preisbewegung nach sich lasst, erlaubt bestimmte Gesetzmäßigkeiten zu entdecken, die später als Handelssignale für die Traders und Analytiker dienen.

Diese Site bezweckt keine nochmalige Wiederholung und Beschreibung der Theorie des Chaos auf den Finanzmärkten. Im Internet ist mehr als genug Material enthalten, das das «Handelschaos» beschreibt. Darüber hinaus ist es viel besser, die Primärliteratur einigemal zu lesen und die Schulung direkt bei dem Autor der Strategie durchzumachen. Mein Ziel ist, die Grundpostulate der Theorie und die Handelssignale maximal gedrängt,  in Form einer Übersicht aufzuzählen und dann meine Programmprodukte nach dieser Theorie ihnen zu präsentieren, die alle ohne Ausnahme Signale zum Handel generieren, und Ihnen den Handel «CHAOS» unter Benutzung einer spezialisierten Software beizubringen.  


In dem Buch «Handelschaos» beschreibt Bill Willams außer psychologischer Momente des Tradings nachfolgende Begriffe und Handelssignale:

1. Das «Sicherheitskissen» - die Verlustobergrenze, die sich der Trader erlauben kann, um sein Handelskonto im Zeitpunkt des «betrunkenen Markt» nicht zu ruinieren. Das Sicherheitskissen wird in einer minimalen Preisabweichung über oder unter dem höchsten bzw. niedrigsten Wert der zweiten Kerze (engl. Bar) vor der betrachteten angeordnet, der aus der Zeitperiode des höheren Niveaus genommenen wird. Für den Tageshandelbereich gilt die Woche als höheres Niveau, für die Vierstundendiagramme der Tag. D.h., soll die Teilbarkeit ungefähr durch fünf vorhanden sein.
 

2. Bars. Kerzen. Grobe Bewertung der Richtung der Trendbewegung in Abhängigkeit davon, in welchem Drittel das Schließen der letzten Kerze erfolgte. Beschreibung der extremen Bullen- und Bärenkerzen, deren Bildung von möglicher Änderung in der Bewegungsrichtung des Marktes zeugt. Die «Taucher-» und «Alpinisten-» -Kerzen, die von der gerichteten Trendbewegung sprechen. Neutrale Kerzen, die eher die sich ausgebildete Bewegungsrichtung des Marktes als ihre Änderung bestätigen.
 

3. Das Fraktal – ein graphisches Preismodell, das eine Serie aus fünf nacheinander angeordneten Kerzen (Bars) darstellt, bei denen die mittlere Kerze entweder den höchsten oder den niedrigsten Preiswert im Vergleich zu zwei benachbarten Kerzen aufweist. Das Fraktal mit einem hohen Wert der mittleren Kerze wird das Kauffraktal und das Fraktal mit einem niedrigen Wert der mittleren Preiskerze das Ver¬kaufsfraktal  genannt. Die Überwindung durch die nächste Preisbewegung des fraktalen Niveaus in einer oder anderer Richtung spricht von der Bildung einer gerichteten Impulspreisbewe¬gung, die ein Potential der Erwirtschaftung von Gewinn hat.
 

4. Fraktales Signal, fraktaler Start, fraktaler Stopp (fraktale Stopp-Rückwendung).  Man unterscheidet zwei Arten fraktaler Signale: das Kaufsignal und das Verkaufssignal. Betrachtet man das Diagramm von rechts nach links, so wird das fraktale Kaufsignal ein sich vollkommen herausgebildetes Fraktal sein, bei dem der Wert der zentralen Kerze höher als bei den zwei benachbarten Kerzen links und rechts davon ist und es ein sich vollkommen herausgebildeter fraktaler Start links vom fraktalen Signal gibt. Und das fraktale Verkaufssignal ist entsprechend ein Fraktal, bei dem der Wert der zentralen Kerze niedriger als bei den zwei benachbarten Kerzen links und rechts davon ist und es ein sich vollkommen herausgebildeter fraktaler Start links vom fraktalen Signal gibt. Ein Durchbruch eines Signalfraktals führt uns in den Markt in der Durchbruchrichtung ein. Fraktaler Start – das ist das erste Fraktal, das am Diagramm links vom fraktalen Signal angeordnet ist. Hat der Preis ein fraktales Signal erzeugt und danach zum fraktalen Start zurückgelaufen ist, so hebt dies alle Handelssignale auf, und wir sollen die Bildung des nächsten fraktalen Signals abwarten und unsere aufgeschobenen Ordern in einer minimalen Preisabweichung über (unter) dem Niveau des Signalfraktals anordnen.

Fraktaler Stopp ist das zweite nach Reihenfolge Fraktal, das dem fraktalen Signal entgegengerichtet ist. Fraktale Stopp-Rückwendung (fraktaler Stopp) hat den niedrigsten (den höchsten) Wert von zweien Fraktalen, die dem fraktalen Signal entgegengerichtet sind.

5. Wellenbewegung des Marktes. Der Abstand zwischen den umgekehrt gerichteten Fraktalen heißt eine Marktwelle. Die Wellentheorie setzt eine Preisbewegung voraus, die graphisch acht Wellen in solcher Reihenfolge bildet: die erste ist die Impulswelle, die zweite die Korrekturwelle, die dritte die Impulswelle, in der Regel die längste von allen Wellen, die vierte die Korrekturwelle, die als komplizierteste von allen Wellen gilt, die fünfte die Impulswelle. Nach den fünf Wellen folgen drei korrigierende Wellen À, B und C. Die Welle À ist gegen den Wellentrend gerichtet, die Welle  korrigiert die Welle À und ist nach dem Grundtrend gerichtet, der den «Fünfwellensatz» erzeugt hat. Und die dritte Welle Ñ bewegt sich in der Richtung gegen den Grundtrend. Die Wellenbewegung erzeugt die Trendzyklen. Die Welle ist die Hauptstruktur der Markt. Das Fraktal ist die Hauptstruktur der Welle.
 

6. Marktrhythmus. Erste Erwähnung von Indikatoren und deren Einstellungen. Bill Williams hat vorgeschlagen, drei einfache gleitende Mittellinien mit den Schließungsparametern (Close-Parametern) 5, 13, 34 der Indikator MACD mit den Parametern (5, 34, 5). Das Handelssignal für den Kauf wird erzeugt, wenn die ausgeglichenen Linien in der Reihenfolge 5>13>34 stehen und das Histogramm des MACD-Indikators anwächst. Das Verkaufssignal ÌÀ 5<13<34 und MACD verringert ihre Werte.  


Nach Maßgabe der Entwicklung der Computertechnik und der speziellen handelsanalytischen Software erhält ihre Entwicklung die Theorie des Chaos auf Finanzmärkten. Bill Williams benutzt neue Computermöglichkeiten auf den verhältnismäßig ruhigen Märkten. Nach Ergebnissen der Forschungen publiziert der Autor sein zweites Buch «Neue Dimensionen im Börsenhandel», in dem er die Liste konkreter Handelssignale wesentlich erweitert. Die im ersten Buch beschriebenen Mittellinien erhalten neue Parameter und formieren einen absolut neuen Indikator Alligator. Die Marktsignale für den Markteinstieg am Durchbruch von Fraktalen erscheinen in Abhängigkeit von ihrer Anordnung bezüglich des Rachens des Indikators Alligator. Der Autor bringt in den Umlauf der Traders zwei neue Indikatoren – ÀÎ (Awesome Oscillator) und ÀÑ (Accelerator Oscillator). Er beschreibt klar Signale von diesen Indikatoren. Ich versuche diese Signale aufzuzahlen. Und Beschreibungen dazu und die Visualisierung dieser Signale kann man auf der Seite «Indikatoren» dieser Site einsehen.

Die Signale, die unmittelbar vom Preisdiagramm und vom Indikator Alligator laut Beschreibung im Buch «Neue Dimensionen im Börsenhandel» eingehen.


Wir Handeln in der Richtung des sich entwickelnden Trends. Wir handeln nicht beim Nichtvorhandensein des Trends. Wir bestimmen das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Trends nach den Linien des Indikators Alligator. Sind die Linien untereinander verwickelt, so gibt es auf dem Markt keinen Trend. Sind die Linien des Alligators getrennt und gleichgerichtet, dies bedeutet, dass der Markt sich in einem Trendzustand in einer Trendwelle jenes oder anderes Niveaus befindet. Man sollte in der Richtung der offenen Linien des Indikators handeln. Als Einstiegspunkt in den Bullentrendmarkt dient der Durchbruch des Fraktals, das über der Linie der Zähne des Indikators Alligator (rote Linie) angeordnet ist, und in den Bärentrend der Durchbruch des Fraktals, das unter der genannten Linie angeordnet ist. Somit wird der Trader nie abseits des sich abgezeichneten Trends bleiben.
 

Wurde der Preis der Periode nach der Anstiegs- oder Rückgangperiode bei den offenen Linien des Alligators im Rachen des Indikators geschlossen, dies bedeutet, dass der Markt nach der Periode der Trendbewegung in die Phase der Korrektur, Konsolidierung oder vielleicht sogar zur Kehrbewegung übergeht.

Im Diagramm kann man Signale der «Bilanzlinie» bestimmen. Dazu gehören:
- das Kaufsignal über der Bilanzlinie
- das Verkaufssignal unter der Bilanzlinie
- das Kaufsignal unter der Bilanzlinie
- das Verkaufssignal über der Bilanzlinie.

Ich erinnere, dass die Bilanzlinie für den Tagesbereich die blaue Linie des Indikators Alligator, die Kieferlinie ist.
Die Signale vom Indikator ÀÎ (Awesome Oscillator):
- Das Signal über die Bildung der Divergenz des Preises und der Kennzahlen des Oszillators «Zwei Spitzen» («Two Peaks»). Sogar im Falle, dass es auf dem Markt keine Divergenz gibt, spricht dieses Signal dem Trader davon, dass die Trendbewegung auf dem Markt schwächer wird.

- Das Signal des Übertritts des Histogramms des Indikators ÀÎ über die Nulllinie.
- Das Signal der Änderung der Farbe des Histogramms in eine umgekehrte, die der durch den Indikator Alligator vorgegebenen Farbe entspricht. Das Signal heißt «das Schälchen».


Die Signale vom Indikator ÀÑ (Awesome Oscillator):

Es bestehen drei Signaltypen von diesem Indikator. Die zwei ersten Signaltypen gehen vom Histogramm ein, wenn das Histogramm des Indikators ÀÑ unter oder über der Nulllinie liegt. Bilden sich zwei nacheinander folgende Kerzen (Bars) des Histogramms über der Nulllinie heraus, so wird der Durchbruch "nach oben" des höchsten Wertes der korrespondierenden Kerze mit dem zweiten solchen Balken des Histogramms ÀÑ als Kaufsignal gelten. Für das Verkaufssignal gilt das ähnliche, jedoch schon bei der Lage des Histogramms unter der Nulllinie. Die dritte Signalart ist die Farbe des Histogramms des Indikators ÀÑ. Wenn sie grün ist, so spricht dies davon, dass die Marktpreise zum Anstieg und wenn rot – zum Rückgang tendieren. Die Änderung der Histogrammfarbe des Indikators AC ist ein vorausgehendes Signal dem Trader davon, dass die Farbe des Histogramms des Indikators AO sich auch bald ändern wird.
 

Die weitere beschleunigte Entwicklung der Computertechnik der Computertechnik am Anfang des 21. Jahrhunderts hat nicht nur ermöglicht, die neuesten Marktanalysemethoden zu verwenden, sondern auch zu neuen Möglichkeit des Computertradings geführt, was das Verhalten von Marktpreisen wesentlich geändert hat. Der Markt ist volatiler und veränderlicher geworden. Bill Williams und seine Tochter Justune haben in ihrem letzten Buch «Handelschaos, zweite Ausgabe» wesentliche Änderungen in die Handelstaktik eingetragen und ihre Deutung der Indikatorenkennwerte  korrigiert. Die neuen, modernen Handelsmethodiken nach der Strategie «Handelschaos» schließen aus der analytischen Schablone den Indikator ÀÑ und die Signale davon aus. In dem Diagramm bleiben nur drei Indikatoren – der Indikator Alligator mit ehemaligen Einstellungen, der Indikator Fraktale und der Indikator ÀÎ. Jetzt aber heißt er Super ÀÎ.


Die Analyse des Diagramms beginn mit der Analyse der sich zuletzt ausgebildeten Kerzen und ihrer Anordnung bezüglich der Linien des Indikators Alligator. Im Buch wird das Material bezüglich der Auffassung von extremen, neutralen und gerichteten Kerzen (Bars) wiederholt. Es werden die Signale von Fraktalen  und die Auffassung der Marktrichtung mit Hilfe des Indikators Alligator beschrieben sowie die Begriffe von Divergenz und Squat-Bar auf Beispielen offengelegt. Das letzte Buch aus der Trilogie verengt wesentlich die Anzahl von Markthandelssignalen:

- «Signal des Ersten Weisen» - Bildung einer divergenten Bullen- oder Bärenkerze (B/D/B).
- «Signal des Zweiten Weisen» - Signal zur Hinzufügung am Durchbruch des maximalen (minimalen) Preiswerts der korrespondierenden Kerze mit dem dritten  nach der Reihe Balken des Histogramms des Super-AO-Indikators.
- «Signal des Dritten Weisen» -  Markteinstieg am Durchbruch des fraktalen Niveaus.

In dem Buch wird eine genaue Reglementierung der Signale, die Ihren Handelsertrag schützen und Sie in den Markt ein- und daraus herausführen werden, nach der Anordnung von Punkten durchgeführt. Die Handelsstrategie wird aggressiver und beweglicher, was den Anforderungen gegenwärtiger Märkte entspricht. Nach diesem System zu handeln ist einerseits sehr profitabel und andererseits äußerst gefährlich. Die Gefahr verbirgt sich in fehlender Vorbereitung, in irrtümlicher Deutung der im Buch beschriebenen Signale, im Fehlen spezieller Software. Die Mission dieser Site besteht darin, dem Trader eine Möglichkeit zu geben, eine Handelsunterricht nach der Strategie «Handelschaos» unter Verwendung des Autoren-Lehrvideokursus Home Study Course von Bill und Justine Williams durchzumachen sowie mit spezieller Software für den ergebniswirksamen Handel nach erwähnter Strategie zu versehen.


Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handel! TREND mit uns!




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